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APPLIED SOFT COMPUTING  (2018)

A stock market risk forecasting model through integration of switching regime, ANFIS and GARCH techniques.

Kristjanpoller, Werner; Michell, Kevin.

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Título de la Revista: APPLIED SOFT COMPUTING
Editorial: ELSEVIER SCIENCE BV
Fecha de publicación: 2018
Página de inicio: 106
Página final: 116
DOI/URL:

https=>//doi.org/10.1016/j.asoc.2018.02.055