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Value at risk forecasts by extreme value models in a conditional duration framework
Más información
| Título según WOS: | Value at risk forecasts by extreme value models in a conditional duration framework |
| Título según SCOPUS: | Value at risk forecasts by extreme value models in a conditional duration framework |
| Título de la Revista: | Journal of Empirical Finance |
| Volumen: | 23 |
| Editorial: | Elsevier B.V. |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| Página de inicio: | 33 |
| Página final: | 47 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927539813000327 |
| DOI: |
10.1016/j.jempfin.2013.05.002 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |