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Statistical Papers  (2017)

Birnbaum–Saunders autoregressive conditional duration models applied to high-frequency financial data

Saulo H.; Leão J.; Leiva V.; Aykroyd R.G.

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Título según SCOPUS: Birnbaum–Saunders autoregressive conditional duration models applied to high-frequency financial data
Título de la Revista: Statistical Papers
Volumen: 60
Número: 5
Editorial: Springer New York LLC
Fecha de publicación: 2017
Página de inicio: 1
Página final: 25
Idioma: English
DOI:

10.1007/s00362-017-0888-6
Notas: SCOPUS