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Studies in Informatics and Control  (2013)

Volatility Estimation of Financial Returns using Risk-Sensitive Particles Filters

Karel Mundnich, Marcos E. Orchard, Jorge F. Silva, and Patricio Parada

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Título de la Revista: Studies in Informatics and Control
Editorial: Studies in Informatics and Control
Fecha de publicación: 2013
Página de inicio: 297
Página final: 306