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EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS  (2018)

A hybrid volatility forecasting framework integrating GARCH, Artificial Neural network, Technical Analysis and Principal Components Analysis.

Kristjanpoller, Werner; Minutolo, Marcel.

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Título de la Revista: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
Editorial: PERGAMON PRESS LTD.
Fecha de publicación: 2018
Página de inicio: 1
Página final: 11
DOI/URL:

https=>//doi.org/10.1016/j.eswa.2018.05.011