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COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS  (2014)

A family of autoregressive conditional duration models applied to financial data

Leiva, V; Saulo, H; Leao, J; Marchant C.

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Título de la Revista: COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS
Volumen: 79
Asunto: 0
Editorial: ELSEVIER SCIENCE BV
Fecha de publicación: 2014
Página de inicio: 175
Página final: 191
DOI/URL:

10.1016/j.csda.2014.05.016