Article ISI SCOPUS
Computational Statistics and Data Analysis  (2013)

Kalman filter estimation for a regression model with locally stationary errors

Ferreira, G; Rodríguez A.; Lagos B.

Más información

Título según WOS: Kalman filter estimation for a regression model with locally stationary errors
Título según SCOPUS: Kalman filter estimation for a regression model with locally stationary errors
Título de la Revista: Computational Statistics and Data Analysis
Volumen: 62
Editorial: Elsevier B.V.
Fecha de publicación: 2013
Página de inicio: 52
Página final: 69
Idioma: English
URL: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167947313000066
DOI:

10.1016/j.csda.2013.01.005
Notas: ISI, SCOPUS