Article ISI SCOPUS
Journal of Futures Markets  (2015)

MAXIMAL GAUSSIAN AFFINE MODELS FOR MULTIPLE COMMODITIES: A NOTE

Casassus, J; Liu, P.; Tang K.

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Título según WOS: MAXIMAL GAUSSIAN AFFINE MODELS FOR MULTIPLE COMMODITIES: A NOTE
Título según SCOPUS: Maximal Gaussian Affine Models for Multiple Commodities: A Note
Título de la Revista: Journal of Futures Markets
Volumen: 35
Número: 1
Editorial: Wiley-Liss, Inc.
Fecha de publicación: 2015
Página de inicio: 75
Página final: 86
Idioma: English
DOI:

10.1002/fut.21649
Notas: ISI, SCOPUS