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EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH  (2016)

Risk aversion in multistage stochastic programming: A modeling and algorithmic perspective

Homem-de-Mello, T; Pagnoncelli, BK

Keywords: consistency, stochastic programming, risk aversion, multistage, pension funds

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Título según WOS: Risk aversion in multistage stochastic programming: A modeling and algorithmic perspective
Título según SCOPUS: Risk aversion in multistage stochastic programming: A modeling and algorithmic perspective
Título de la Revista: EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH
Volumen: 249
Número: 1
Editorial: Elsevier
Fecha de publicación: 2016
Página de inicio: 188
Página final: 199
Idioma: English
DOI:

10.1016/j.ejor.2015.05.048
Notas: ISI, SCOPUS