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JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION  (2016)

A robust closed-form estimator for the GARCH(1,1) model

Bahamonde N.; Veiga, H

Keywords: additive outliers, robustness, autocorrelations, value-at-risk, C22, C53, volatility forecasting, C58

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Título según WOS: A robust closed-form estimator for the GARCH(1,1) model
Título según SCOPUS: A robust closed-form estimator for the GARCH(1,1) model
Título de la Revista: JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION
Volumen: 86
Número: 8
Editorial: TAYLOR & FRANCIS LTD
Fecha de publicación: 2016
Página de inicio: 1605
Página final: 1619
Idioma: English
DOI:

10.1080/00949655.2015.1077387
Notas: ISI, SCOPUS