NEWUOA with Convex Quadratic Subproblem, Derivative Free Optimization

Carrasco, Jaime A.

Keywords: Convex quadratic interpolation, Derivative free optimization(DFO), NEWUOA, Semidefinite programming, Symmetric Broyden, Trust-Region methods, Unconstrained minimization.

Abstract

NEWUOA es un método diseñado para resolver problemas de optimización irrestrictos basado en los esquemas Trust-region, la direrencia es que NEWUOA no usa derivadas. Los modelos cuadráticos que se generan iteración tras iteración, en NEWUOA se construyen usando interpolación cuadrática. Por lo general, estos modelos de aproximación son no convexos aunque la función objetivo lo sea, luego con el fin de preservar esta propiedad se desarrolla una estrategia para preservar la convexidad usando Programación Semidefinida.

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Fecha de publicación: 2015
Idioma: Español