Article ISI SCOPUS
Energy Economics  (2017)

Modeling and forecasting extreme commodity prices: A Markov-Switching based extreme value model

Herrera R.; Rodriguez A.; Pino G.

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Título según WOS: Modeling and forecasting extreme commodity prices: A Markov-Switching based extreme value model
Título según SCOPUS: Modeling and forecasting extreme commodity prices: A Markov-Switching based extreme value model
Título de la Revista: Energy Economics
Volumen: 63
Editorial: Elsevier
Fecha de publicación: 2017
Página de inicio: 129
Página final: 143
Idioma: English
DOI:

10.1016/j.eneco.2017.01.012
Notas: ISI, SCOPUS