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JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS  (2017)

A Robbins-Monro Algorithm for Non-Parametric Estimation of NAR Process with Markov Switching: Consistency

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Título según WOS: A Robbins-Monro Algorithm for Non-Parametric Estimation of NAR Process with Markov Switching: Consistency
Título según SCOPUS: A Robbins–Monro Algorithm for Non-Parametric Estimation of NAR Process with Markov Switching: Consistency
Título de la Revista: JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS
Volumen: 38
Número: 6
Editorial: Wiley
Fecha de publicación: 2017
Página de inicio: 809
Página final: 837
Idioma: English
DOI:

10.1111/jtsa.12237
Notas: ISI, SCOPUS