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JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION  (2017)

Estimation and prediction of time-varying GARCH models through a state-space representation: a computational approach

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Título según WOS: Estimation and prediction of time-varying GARCH models through a state-space representation: a computational approach
Título según SCOPUS: Estimation and prediction of time-varying GARCH models through a state-space representation: a computational approach
Título de la Revista: JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION
Volumen: 87
Número: 12
Editorial: TAYLOR & FRANCIS LTD
Fecha de publicación: 2017
Página de inicio: 2430
Página final: 2449
Idioma: English
DOI:

10.1080/00949655.2017.1334778
Notas: ISI, SCOPUS