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Macroeconomic Dynamics  (2011)

Nonlinearities and Garch inadequacy for modeling stock market returns: Empirical evidence from Latin America

Bonilla, C. A.; Maquieira, C

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Título según WOS: NONLINEARITIES AND GARCH INADEQUACY FOR MODELING STOCK MARKET RETURNS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM LATIN AMERICA
Título según SCOPUS: Nonlinearities and Garch inadequacy for modeling stock market returns: Empirical evidence from Latin America
Título de la Revista: Macroeconomic Dynamics
Volumen: 15
Número: 5
Editorial: Cambridge University Press
Fecha de publicación: 2011
Página de inicio: 713
Página final: 724
Idioma: English
DOI:

10.1017/S1365100510000295
Notas: ISI, SCOPUS