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JOURNAL OF BANKING FINANCE  (2018)

Point process models for extreme returns: Harnessing implied volatility

Herrera, R.; Clements, A.E.

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Título según WOS: Point process models for extreme returns: Harnessing implied volatility
Título según SCOPUS: Point process models for extreme returns: Harnessing implied volatility
Título de la Revista: JOURNAL OF BANKING FINANCE
Volumen: 88
Editorial: Elsevier
Fecha de publicación: 2018
Página de inicio: 161
Página final: 175
Idioma: English
DOI:

10.1016/j.jbankfin.2017.12.001
Notas: ISI, SCOPUS - ISI