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STATISTICS PROBABILITY LETTERS  (2018)

ARCH model and fractional Brownian motion

Bahamonde, N; Torres, S; Tudor, CA

Keywords: fractional brownian motion, volatility, stationary process, ARCH model

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Título según WOS: ARCH model and fractional Brownian motion
Título según SCOPUS: ARCH model and fractional Brownian motion
Título de la Revista: STATISTICS PROBABILITY LETTERS
Volumen: 134
Editorial: ELSEVIER SCIENCE BV
Fecha de publicación: 2018
Página de inicio: 70
Página final: 78
Idioma: English
DOI:

10.1016/j.spl.2017.10.003
Notas: ISI, SCOPUS