Article SCOPUS
Journal of Applied Statistics  (2019)

On improved volatility modelling by fitting skewness in ARCH models

Mantalos P.; Karagrigoriou A.; St?elec, L.; Jordanova P.; Hermann P.; Kise?ák J.; Hudák J.; Stehlík M.

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Título según SCOPUS: On improved volatility modelling by fitting skewness in ARCH models
Título de la Revista: Journal of Applied Statistics
Editorial: Taylor and Francis Ltd.
Fecha de publicación: 2019
Idioma: English
DOI:

10.1080/02664763.2019.1671323
Notas: SCOPUS