Bayesian inference for fractional Oscillating Brownian motion
Abstract
This paper deals with the problem of parameter estimation in a class of stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion with ????≥1/2 and a discontinuous coefficient in the diffusion. Two Bayesian type estimators are proposed for the diffusion parameters based on Markov Chain Monte Carlo and Approximate Bayesian Computation methods.
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Título de la Revista: | COMPUTATIONAL STATISTICS |
Volumen: | 37 |
Editorial: | SPRINGER HEIDELBERG |
Fecha de publicación: | 2022 |
Página de inicio: | 887 |
Página final: | 907 |
Idioma: | Inglés |
URL: | https://link.springer.com/article/10.1007/s00180-021-01146-8#citeas |
DOI: |
https://doi.org/10.1007/s00180-021-01146-8 |
Notas: | Artículo aparece en WOS, pero sistema no lo encuentra. |