Bayesian inference for fractional Oscillating Brownian motion

Araya, H., Slaoui, M. & Torres, S

Abstract

This paper deals with the problem of parameter estimation in a class of stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion with ????≥1/2 and a discontinuous coefficient in the diffusion. Two Bayesian type estimators are proposed for the diffusion parameters based on Markov Chain Monte Carlo and Approximate Bayesian Computation methods.

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Título de la Revista: COMPUTATIONAL STATISTICS
Volumen: 37
Editorial: SPRINGER HEIDELBERG
Fecha de publicación: 2022
Página de inicio: 887
Página final: 907
Idioma: Inglés
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00180-021-01146-8#citeas
DOI:

https://doi.org/10.1007/s00180-021-01146-8

Notas: Artículo aparece en WOS, pero sistema no lo encuentra.