Two Extensions to Portfolio Optimization Theory: Asset Allocation Effects when Investors are not Price Takers and a new Methodology to Improve Allocations based on Robust Optimization

Reus, Lorenzo

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Fecha de publicación: 2017
Instrumento: FONDECYT
Año de Inicio/Término: 2017-2019
Financiamiento/Sponsor: CONICYT
Rol del Usuario: INVESTIGADOR(A) RESPONSABLE
DOI:

11170012