Two Extensions to Portfolio Optimization Theory: Asset Allocation Effects when Investors are not Price Takers and a new Methodology to Improve Allocations based on Robust Optimization
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Fecha de publicación: | 2017 |
Instrumento: | FONDECYT |
Año de Inicio/Término: | 2017-2019 |
Financiamiento/Sponsor: | CONICYT |
Rol del Usuario: | INVESTIGADOR(A) RESPONSABLE |
DOI: |
11170012 |