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Two Extensions to Portfolio Optimization Theory: Asset Allocation Effects when Investors are not Price Takers and a new Methodology to Improve Allocations based on Robust Optimization
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| Fecha de publicación: | 2017 |
| Programa: | FONDECYT |
| Año de Inicio/Término: | 2017-2019 |
| Financiamiento/Sponsor: | CONICYT |
| Rol del Usuario: | INVESTIGADOR(A) RESPONSABLE |
| DOI: |
11170012 |