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STATISTICAL PAPERS  (2019)

Local influence diagnostics for the test of mean-variance efficiency and systematic risks in the capital asset pricing model

Gimenez, P

Keywords: Local influence diagnostics, First and second-order approaches, Capital asset pricing model, Wald test statistic

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Título según WOS: Local influence diagnostics for the test of mean-variance efficiency and systematic risks in the capital asset pricing model
Título de la Revista: STATISTICAL PAPERS
Volumen: 60
Número: 1
Editorial: Springer
Fecha de publicación: 2019
Página de inicio: 293
Página final: 312
Idioma: English
DOI:

10.1007/s00362-016-0838-8
Notas: ISI