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COMPUTATIONAL ECONOMICS  (2018)

Fast and Adaptive Cointegration Based Model forForecasting High Frequency Financial Time Series

Arce, Paola; Antognini, Jonathan; Kristjanpoller, Werner; Salinas, Luis

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Título de la Revista: COMPUTATIONAL ECONOMICS
Editorial: KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS
Fecha de publicación: 2018
Página de inicio: 1
Página final: 14
DOI/URL:

DOI 10.1007/s10614-017-9691-7