Financial Engineering; Portfolio Optimization; Risk Management;

Thesis advisor in graduate programs

- 2015, Varisha Chaar-Starke, Title: "Potential exchange future strategies for the Surinamese dollar". Magíster en Ingeniería Industrial y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez
- 2016 Euredice Werson, Title: "Build a chilean peso - us dollar carry trade strategy based on market changes and/ or regime", Magíster en Ingeniería Industrial y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez
- 2019, Rodrigo Vicencio, Title: "Selección eficiente de contratos por venta de cobre para la pequeña y mediana minería", Magíster en Ingeniería Financiera, Universidad Adolfo Ibáñez
- 2019, Pedro Alvarez-Santullano, Javier Castro, Rodolfo Prado, Titulo: "Carteras dinámicas basadas en un índice sintético de rentabilidad constante bajo el método SDDP, Magíster en Ingeniería Financiera. Universidad Adolfo Ibáñez

Thesis advisor in undergraduate programs

- 2019, Jonathan Zuñiga, Title: Comparación de la volatilidad ex-ante entre un modelo APARCH y un modelo de volatilidad estocástica con apalancamiento respecto al estimador de Yang & Zhang", Facultad de Ciencia, Universidad de Santiago
- 2016, Mathias Belbeze, Hans Federsen Title: "Capacity Risk Management in Scheduling at the Chuquicamata Underground Mine", Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Adolfo Ibañez

Conference : OPTIMA 2015 Antofagasta, Chile
Dissertation: Multistage stochastic optimization for private equity investments

Conference : IFABS 2018, Oporto Portugal
Dissertation: Suboptimal investment behavior and welfare costs: A simulation based approach

Conference : ASOR DORS 2018, Melbourne, Australia
Dissertation: Managing Production Incidents in Mining using Multistage Stochastic Programming

Conference : FEBS 2019, Prague, Czech Republic
Dissertation: Art Market Bubbles, Limited Art Supply and Collectors' Wealth

Conference : ICASQF 2019, Manizales, Colombia
Dissertation:: Index Tracking with Stochastic Dual Dynamic Programming