Man

Natalia Carolina Bahamonde Rozas

Profesor

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Valparaíso, Chile

Líneas de Investigación


Análisis de series cronológicas con especial interés en procesos de volatilidad estocástica, como modelos GARCH y SV. Procesos de larga memoria, Modelamiento de Datos Dependientes, Modelación Estadística para Aplicaciones Multidisciplinarias

Educación

  •  Licenciatura en Matemáticas, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. Chile, 1999
  •  Estadística, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. Chile, 2001
  •  Docteur en Sciences, especialité Physique, UNIVERSITE PARIS SUD ORSAY. Francia, 2006

Experiencia Académica

  •   PROFESOR ADJUNTO Full Time

    PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

    CIENCIAS

    VALPARAÍSO, Chile

    2013 - At present

  •   PROFESOR ASOCIADO Full Time

    PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

    CIENCIAS

    VALPARAÍSO, Chile

    2008 - 2013

Experiencia Profesional

  •   Profesor Full Time

    PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

    Valparaíso, Chile

    2008 - At present


 

Article (9)

Autoregressive Planet Search: Application to the Kepler Mission

Bahamonde, Natalia; Christen, Alejandra; Bertin, Karine; MEZA, CRISTIAN

Article ISI SCOPUS
ASTRONOMICAL JOURNAL  (2019)

Autoregressive Planet Search: Methodology

Bahamonde, Natalia; Christen, Alejandra; Bertin, Karine; MEZA, CRISTIAN

Article ISI SCOPUS
ASTRONOMICAL JOURNAL  (2019)

Donsker type theorem for fractional Poisson process

Araya, Héctor; Bahamonde, Natalia; Torres, Soledad; Viens, Frederi

Article
STATISTICS AND PROBABILITY LETTERS  (2019)

ARCH model and fractional Brownian motion

Bahamonde, Natalia; Torres, Soledad; Tudor, Ciprian

Article
STATISTICS AND PROBABILITY LETTERS  (2018)

Permeate flux prediction in the ultrafiltration of fruit juices by ARIMA models

Ruby-Figueroa, R; Saavedra, J; Bahamonde, N; Cassano, A

Article
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE  (2017)

A robust closed-form estimator for the GARCH(1,1) model

Bahamonde N.; Veiga, H

Article ISI SCOPUS
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION  (2016)

Spectral estimation in the presence of missing data



Article
THEORY OF PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS  (2016)

A new nonlinear formulation for GARCH models

Ossandon, S; Bahamonde N.

Article ISI SCOPUS
Comptes Rendus Mathematique  (2013)

Least squares estimation of ARCH models with missing observations

Bondon P.; Bahamonde N.

Article ISI SCOPUS
Journal of Time Series Analysis  (2012)

ConferencePaper (1)

On the nonlinear estimation of GARCH models using an Extended Kalman Filter

Ossandón S.; Bahamonde N.

ConferencePaper SCOPUS
Proceedings of the World Congress on Engineering 2011, WCE 2011  (2011)

Proyecto (12)

On the modelling of economic and financial time series in nonstandard situations



Proyecto
 (2020)

Modelos de series de tiempo con aplicaciones en astronomía



Proyecto
 (2018)

Statistical and Stochastic modeling for time-dependent data



Proyecto
 (2018)

Advanced Statistics in the Search for Planets

National Science Foundation (NSF AST-184636)

Proyecto
2016-2018
Coinvestigador(a)

COMPREHENSIVE STATISTICAL ANALYSIS OF TIME SERIES WITH NON CONSTANT UNCONDITIONAL VARIANCE.

FONDECYT (1160527)

Proyecto
2016-2020
Coinvestigador(a)

Statistical inference for dependent stochastic processes and application in renewable energy



Proyecto
 (2016)

On discretization procedures in Non-Gaussian long memory processes with applications statistics and time series analysis



Proyecto
 (2015)

ESTIMATION IN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS

FONDECYT (11121531)

Proyecto
2012-2015
Inv. Responsable

Fortalecimiento de la astroestadística en Valparaíso

PCI (REDES12007)

Proyecto
2012-2014
Coinvestigador(a)

GEMINI=> Support the devolpment of Astro-Statistics in Valparaíso

ASTRONOMIA (321200253)

Proyecto
2012-2014
Coinvestigador(a)

Parameter Estimates in Models Involving selfsimilar noise

PCI (C10E03)

Proyecto
2010-2013
Coinvestigador(a)

SPECTRAL ESTIMATION FOR TIME SERIES WITH MISSING OBSERVATIONS AND APPLICATIONS TO CHANGE OF STRUCTURE IN FINANCIAL TIME SERIES

FONDECYT (3080009)

Proyecto
2007-2010
Inv. Responsable

2
Michel Cure

FULL PROFESSOR

Facultad de Ciencias

UNIVERSIDAD DE VALPARAISO, FACULTAD DE CIENCIAS, INSTITUTO DE FISICA Y ASTRONOMIA

Valparaiso, Chile

1
Sebastián Ossandón

Profesor Jerarquizado

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Valparaíso, Chile

2
Karine Bertin

Full profesor

CIMFAV

Universidad de Valparaiso

Valparaiso, Chile

12
Natalia Bahamonde

Profesor

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Valparaíso, Chile

2
Alejandra Christen

PROFESSOR

Instituto de Estadística

Universidad de Valparaíso

Valparaiso, Chile

1
Sebastián Ossandón

Profesor Auxiliar

Facultad de Ciencias

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Valparaíso, Chile

2
CRISTIAN MEZA

PROFESOR ADJUNTO

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

VALPARAÍSO, Chile